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시장리스크(FRTB 2019) 2%의 모든 것 - 제2판
조응규 (지은이) | 서울경제경영 | 2021년 6월
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리스크 관리는 유구한 역사를 자랑하고 있으며 여전히 진행형이다. 매컬리(Macaulay)가 듀레이션 개념을 고안한 것이 80년 전이었고, 샤프, 린트너, 모신(Sharpe, Lintner, Mossin)이 자산가격결정모형(CAPM)을 주창한 지도 55년이란 시간이 흘렀다. 블랙-숄즈(Black-Scholes)의 옵션가격결정모형(OPM)이 등장한 것이 1973년이니 이 또한 46년 전의 일이다. 은행 리스크관리의 국제 표준으로 자리잡은 바젤 협약(Basel Accord)이 최초로 시행된 것이 1988년, 이후 바젤 규제는 글로벌 금융위기를 전후하여 리스크 종류별로 수많은 개정과 보완이 이루어져 왔으며, 현재도 은행들의 리스크 관리 방법론은 환경 변화를 반영하여 진화 중이라 할 수 있다. 리스크 관리자들의 영원한 화두는 “예상하기 어려운 것을 보다 잘 예측하는 것”(Expect the Unexpected)이 아닐까 한다. 그렇기 때문에 바젤 규제 또한 시장 환경 변화를 보다 정확하게 반영하기 위한 노력을 이어오고 있는 것이다. 저자인 조응규 박사는 금융인으로 지낸 30여년 중 25년간을 리스크 관리 전문가로서 한 우물을 파고 있다. 적지 않은 세월이다. 그와 내가 인연을 맺은 것은 15년 전 금융감독원의 리스크 검사 부서에서 직장 동료로서 같이 근무할 때였다. 그는 이미 시중은행에서 리스크 관리 실무를 직접 경험한 전문가로서 감독당국에 영입된 후 시장리스크반을 이끌고 있었고, 나는 신용리스크반을 책임지고 있었다. 날로 고도화되고 변해가는 리스크 관리 지식을 습득하고 우리나라에 적용되는 기준을 정립해 가면서 리스크 관리 문화를 금융권에 전파시키던 일에 매진하던 시기였다. 그는 한결같이 자신의 일에 대한 자부심과 열정이 남달랐다. 이후 난 이런저런 자리로 옮겨 다니느라 리스크 관리 업무에는 한눈을 팔고 지냈지만, 그는 오로지 리스크 관리의 한 길을 벗어나본 적이 없다. 뜻한 바가 있어 감독 당국을 벗어난 뒤로 시장에서 리스크 관리 컨설팅 업무에 종사한 이후로는 그 치열함의 밀도가 더욱 깊어졌다. 그가 이렇게 한 길을 걸어온 ‘명예’가 그의 말처럼 곧 ‘멍에’처럼 다가와 이번에 ‘시장리스크 FRTB(2019)’에 대한 역작을 발간하게 되었다. FRTB(2019)는 시장리스크 측정에 있어 재정거래(arbitrage) 유인을 축소하고, 내부모형이 포착하기 어려웠던 꼬리 위험(tail risk)과 비유동성 리스크를 일관되게 포괄적으로 측정할 수 있도록 함은 물론, 표준 방법에 의한 자본량 산출 방법을 보강하여 그 활용을 확대함으로써 종전보다 리스크 관리를 강화하도록 요구하고 있다. 지금 우리 경제는 저성장 고령화 체제로 이행되는 급변의 시기를 지나고 있다. 우리는 IMF 구제금융을 수반한 1997년 외환 금융위기와, 2008년 글로벌 금융위기를 겪었다. 혹자들은 10년 위기설을 이야기하면서 지금 우리 금융시장에 응축되고 있는 위기 징후들을 걱정하고 있다. 리스크 관리자들은 늘 “지금의 리스크 관리가 충분한가?”하는 숙제를 안고 산다. 이제 2022년이면 저자가 애써 소개한 FRTB(2019) 기준이 적용될 예정이다. 채 3년이 남지 않은 촉박한 시간이라 할 수 있다. 그러나 우리 사회에는 리스크 관리 전문가들이 한 길을 걷게끔 하는 유인과 조직 문화가 여전히 부족한 실정이다. 그런 면에서 이 책은 시장리스크를 공부하고 변경된 기준을 현장에서 적용하기 위해 준비해야 하는 금융권 리스크 관리 담당자에게는 매우 유용한 필독서가 될 것이며, 우리는 그런 면에서 저자의 축적된 경험과 지식을 손쉽게 얻게 되는 빚을 지게 되었다. 전문성이 필요한 분야에서 묵묵히 한 길을 걸어가는 저자와 같은 사람이 있기에 우리 사회는 그래도 지탱할 수 있는 힘을 얻게 되는 것이라 믿는다. 미국의 제 35대 대통령인 케네디(John F. Kennedy)는 “우리의 지식이 더 크게 늘어날수록, 우리의 무지함은 더욱 드러나게 된다.”(The greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds.)고 하였다. 리스크 관리는 나의 경험에 의하면 바로 그러한 분야이며 그렇기 때문에 저자의 이번 역작이 금융 리스크를 다루는 분야에서는 길을 헤쳐 나가는데 있어 큰 의미를 갖게 되는 것이다. 저자가 짧지 않은 세월 동안 리스크 관리를 천직으로 알고 지내옴으로써 탄생한 이번 결과물이 우리 금융시장에서 밀알이 되기를 기대해 마지 않는다.

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